YIELDMAT

返回支付到期利息的证券的年收益率。

语法

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

parameters

术语定义
settlement证券的结算日。 证券结算日是指在发行日之后,证券卖给购买者的日期。
maturity证券的到期日。 到期日是指证券到期的日期。
问题证券的发行日。
rate证券发行日的利率。
pr每 \$100 面值的证券价格。
basis(可选)要使用的天数基数的类型。 如果省略 basis,则假定为 0。 此表下方列出了可接受的值。

basis 参数接受以下值:

Basis天数的计算基准
0 或省略US (NASD) 30/360
1实际/实际
2实际/360
3实际/365
4欧洲 30/360

返回值

年收益率。

备注

  • 日期存储为连续的序列号,以便在计算中使用。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日的序列号是 0,2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1899 年 12 月 30 日有 39,448 天。

  • 结算日是指购买者买入息票(如债券)的日期。 到期日是指息票到期的日期。 例如,假设在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,6 个月后被购买者买走。 那么发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。

  • settlement、maturity 和 issue 将被截尾取整。

  • basis 舍入为最接近的整数。

  • 如果出现以下情况,则返回错误:

    • settlement、maturity 或 issue 不是有效日期。
    • 不满足 maturity > settlement > issue 这一条件。
    • rate < 0。
    • pr ≤ 0。
    • basis < 0 或者 basis > 4。
  • 在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

示例

数据描述
2008 年 3 月 15 日结算日
2008 年 11 月 3 日到期日
2007 年 11 月 8 日发行日
6.25%半年息票百分比
100.0123价格
030/360 基准(参见上文)

以下 DAX 查询:

EVALUATE{   YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0) }

返回上述条件下证券的收益率。

[值]
0.0609543336915387

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