INTRATE
返回一次性付息的证券的利率。
语法
INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])
parameters
术语 | 定义 |
---|---|
settlement | 证券的结算日。 证券结算日是指在发行日之后,证券卖给购买者的日期。 |
maturity | 证券的到期日。 到期日是指证券到期的日期。 |
investment | 证券的投资额。 |
redemption | 到期时应收回的金额。 |
basis | (可选)要使用的天数基数的类型。 如果省略 basis,则假定为 0。 此表下方列出了可接受的值。 |
basis 参数接受以下值:
Basis | 天数的计算基准 |
---|---|
0 或省略 | US (NASD) 30/360 |
1 | 实际/实际 |
2 | 实际/360 |
3 | 实际/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
返回值
利率。
备注
日期存储为连续的序列号,以便在计算中使用。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日的序列号是 0,2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1899 年 12 月 30 日有 39,448 天。
结算日是指购买者买入息票(如债券)的日期。 到期日是指息票到期的日期。 例如,假设在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,6 个月后被购买者买走。 那么发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。
INTRATE 的计算公式如下:
$$\text{ INTRATE } = \frac{ \text{ redemption } - \text{ investment } }{ \text{ investment } } \times \frac{ \text{ B } }{ \text{ DIM } }$$
其中:
- $\text{ B }$ = 一年之中的天数,取决于具体年份。
- $\text{ DIM }$ = 结算日与到期日之间的天数。
settlement 和 maturity 将被截尾取整。
basis 舍入为最接近的整数。
如果出现以下情况,则返回错误:
- settlement 或 maturity 不是有效日期。
- settlement ≥ maturity。
- investment ≤ 0。
- redemption ≤ 0。
- basis < 0 或者 basis > 4。
在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
示例
数据 | 描述 |
---|---|
2008/2/15 | 结算日 |
2008/5/15 | 到期日 |
\$1,000,000 | 投资额 |
\$1,014,420 | 赎回价值 |
2 | 实际天数/360 基准 |
以下 DAX 查询:
EVALUATE{ INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2) }
返回使用上述条件计算的债券贴现率。
[值] |
---|
0.05768 |