PRICEMAT

返回到期支付利息的每 \$100 面值的证券的价格。

语法

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

parameters

basis 参数接受以下值：

返回值

每 \$100 面值的价格。

备注

• 日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。 在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日的序列号是 0，2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1899 年 12 月 30 日有 39,448 天。

• 结算日是指购买者买入息票（如债券）的日期。 到期日是指息票到期的日期。 例如，假设在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，6 个月后被购买者买走。 那么发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。

• PRICEMAT 的计算公式如下：

  $$\text{ PRICEMAT } = \frac{ 100 + (\frac{ \text{ DIM } }{ \text{ B } } \times \text{ rate } \times 100) }{ 1 + (\frac{ \text{ DSM } }{ \text{ B } } \times \text{ yld }) } - (\frac{ \text{ A } }{ \text{ B } } \times \text{ rate } \times 100)$$

  其中：

  • $\text{ B }$ = 一年之中的天数，取决于具体年份。
  • $\text{ DSM }$ = 结算日与到期日之间的天数。
  • $\text{ DIM }$ = 发行日与到期日之间的天数。
  • $\text{ A }$ = 发行日与结算日之间的天数。

• settlement、maturity 和 issue 将被截尾取整。

• basis 舍入为最接近的整数。

• 如果出现以下情况，则返回错误：

  • settlement、maturity 或 issue 不是有效日期。
  • 不满足 maturity > settlement > issue 这一条件。
  • rate < 0。
  • yld < 0。
  • basis < 0 或者 basis > 4。

• 在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

示例

以下 DAX 查询：

EVALUATE{   PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0) }

返回上述条件下每 \$100 面值的证券的价格。