TBILLEQ
返回国库券的债券等值收益率。
语法
TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)
parameters
术语 | 定义 |
---|---|
settlement | 国库券的结算日。 证券结算日是指在发行日之后,国库券卖给购买者的日期。 |
maturity | 国库券的到期日。 到期日是指国库券到期的日期。 |
折扣 | 国库券的贴现率。 |
返回值
国库券的债券等值收益率。
备注
日期存储为连续的序列号,以便在计算中使用。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日的序列号是 0,2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1899 年 12 月 30 日有 39,448 天。
TBILLEQ 计算如下:
$$\text{ TBILLEQ } = \frac{ 365 \times \text{ discount } }{ 360 - (\text{ discount } \times \text{ DSM }) }$$
其中:
- $\text{ DSM }$ 是根据每年 360 天计算的从结算日至到期日之间的天数。
settlement 和 maturity 将被截尾取整。
如果出现以下情况,则返回错误:
- settlement 或 maturity 不是有效日期。
- settlement ≥ maturity,或者到期日为结算日起一年之后。
- discount ≤ 0。
在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
示例
数据 | 描述 |
---|---|
2008/3/31 | 结算日 |
2008/6/1 | 到期日 |
9.14% | 贴现率百分比 |
以下 DAX 查询:
EVALUATE{ TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914) }
返回下述条件下国库券的债券等值收益率。
[值] |
---|
0.094151493565943 |