INTRATE

返回一次性付息的证券的利率。

语法

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

parameters

术语定义
settlement证券的结算日。 证券结算日是指在发行日之后,证券卖给购买者的日期。
maturity证券的到期日。 到期日是指证券到期的日期。
investment证券的投资额。
redemption到期时应收回的金额。
basis(可选)要使用的天数基数的类型。 如果省略 basis,则假定为 0。 此表下方列出了可接受的值。

basis 参数接受以下值:

Basis天数的计算基准
0 或省略US (NASD) 30/360
1实际/实际
2实际/360
3实际/365
4欧洲 30/360

返回值

利率。

备注

  • 日期存储为连续的序列号,以便在计算中使用。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日的序列号是 0,2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1899 年 12 月 30 日有 39,448 天。

  • 结算日是指购买者买入息票(如债券)的日期。 到期日是指息票到期的日期。 例如,假设在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,6 个月后被购买者买走。 那么发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。

  • INTRATE 的计算公式如下:

    $$\text{ INTRATE } = \frac{ \text{ redemption } - \text{ investment } }{ \text{ investment } } \times \frac{ \text{ B } }{ \text{ DIM } }$$

    其中:

    • $\text{ B }$ = 一年之中的天数,取决于具体年份。
    • $\text{ DIM }$ = 结算日与到期日之间的天数。
  • settlement 和 maturity 将被截尾取整。

  • basis 舍入为最接近的整数。

  • 如果出现以下情况,则返回错误:

    • settlement 或 maturity 不是有效日期。
    • settlement ≥ maturity。
    • investment ≤ 0。
    • redemption ≤ 0。
    • basis < 0 或者 basis > 4。
  • 在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

示例

数据描述
2008/2/15结算日
2008/5/15到期日
\$1,000,000投资额
\$1,014,420赎回价值
2实际天数/360 基准

以下 DAX 查询:

EVALUATE{   INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2) }

返回使用上述条件计算的债券贴现率。

[值]
0.05768

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