ODDLPRICE

返回末期息票日不固定(长期或短期)的证券每 \$100 面值的价格。

语法

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

parameters

术语定义
settlement证券的结算日。 证券结算日是指在发行日之后,证券卖给购买者的日期。
maturity证券的到期日。 到期日是指证券到期的日期。
last_interest证券的末期付息日。
rate证券的利率。
yld证券的年收益率。
redemption证券每 \$100 面值的赎回价值。
frequency每年支付息票的次数。 按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。
basis(可选)要使用的天数基数的类型。 如果省略 basis,则假定为 0。 此表下方列出了可接受的值。

basis 参数接受以下值:

Basis天数的计算基准
0 或省略US (NASD) 30/360
1实际/实际
2实际/360
3实际/365
4欧洲 30/360

返回值

每 \$100 面值的价格。

备注

  • 日期存储为连续的序列号,以便在计算中使用。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日的序列号是 0,2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1899 年 12 月 30 日有 39,448 天。

  • 结算日是指购买者买入息票(如债券)的日期。 到期日是指息票到期的日期。 例如,假设在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,6 个月后被购买者买走。 那么发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。

  • settlement、maturity 和 last_interest 将被截尾取整。

  • basis 和 frequency 舍入为最接近的整数。

  • 如果出现以下情况,则返回错误:

    • settlement、maturity 或 last_interest 不是有效日期。
    • 不满足 maturity > settlement > last_interest。
    • rate < 0。
    • yld < 0。
    • redemption ≤ 0。
    • frequency 是除 1、2 和 4 之外的任何数字。
    • basis < 0 或者 basis > 4。
  • 在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

示例

以下 DAX 查询:

数据参数说明
2008 年 2 月 7 日结算日
2008 年 6 月 15 日到期日
2007 年 10 月 15 日末期付息日
3.75%息票率百分比
4.05%收益率百分比
\$100赎回价值
2按半年期支付
030/360 基准
EVALUATE{   ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0) }

返回使用上述条件计算的末期付息日不固定(长期或短期)的证券每 \$100 面值的价格。

[值]
99.8782860147213

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